Manual de Back-Testing Praticando a Arte de Trading Back-Testing Manual Praticando a Arte de Trading Por James Stanley Trading, como muitas outras coisas na vida, pode ser melhorada com a experiência. Isto é frequentemente onde os comerciantes novos falham. Uma vez que percebendo este fato, eles olham para uma negociação muito simples. Eu e muitos outros comerciantes (ou talvez mais precisamente lsquohaversquo) respondemos a uma pergunta enfática a essa questão, e embarcamos em um processo de aprendizagem para obter nossos resultados ao ponto que queremos. Mas nem todo mundo estaria naquele barco. A coisa difícil sobre a experiência quando a negociação é o fato de que essa mesma experiência pode nos custar dinheiro. Ao longo dos anos, Irsquove ouviu muitos lsquoah reivindicação, thatrsquos sua aula para os mercados. rsquo E que pode ser o caso. Mas há outras maneiras de ganhar experiência na antiga arte da especulação. Comerciantes de grãos e arroz, os criadores originais de análise técnica, iria empregar um elemento de negociação lsquopaper, rsquo para acompanhar lucros hipotéticos ou perdas para as estratégias que eles estão negociando. Isto é semelhante à negociação demo hoje uma maneira que podemos testar nossas teorias e estratégias no mercado sem risco financeiro. É exatamente o mesmo que a negociação ao vivo, não, porque não há um provedor de liquidez no outro lado do seu comércio executando execução real, mas ele pode me permitir testar minhas estratégias em um ambiente dinâmico. A desvantagem para a demonstração de negociação ou demonstração de uma estratégia de teste é o fato de que pode levar muito tempo para obter resultados suficientes para fazer uma determinação para a minha consistência estratégias. Se eu quiser testar uma estratégia em um gráfico diário, pode levar-me um ano inteiro apenas para colocar alguns negócios. E depois desses poucos negócios, Irsquom não tem certeza de que Irsquod esteja confortável o suficiente com a estratégia de empregá-lo ao vivo (afinal, apenas alguns negócios foram colocados, como eu sei se isso foi uma anomalia ou não). Este é o lugar onde back-testing manual pode entrar em jogo. Este é um maneirismo em que eu posso simular um ambiente de mercado vivo com preços dinâmicos. Itrsquos importante notar qualquer back-testes que realizamos, manual ou automatizado, sofrem de um draw-back singular e que é o fato de que o desempenho passado não é necessariamente vai replicar-se dessa maneira para a frente. Mas thatrsquos não é o ponto do back-test manual. A razão que estou fazendo o teste é treinar-me, usando as ferramentas da estratégia que está sendo testada, para que eu possa saber como empregar mais eficazmente a abordagem. Eu posso fazer isso em qualquer período de tempo, com qualquer par de moedas, e quase qualquer estratégia que eu comércio. Passo 1: vestir o gráfico O primeiro passo quando back-testing manual é vestir nossos gráficos com os indicadores que vamos usar na estratégia que estamos testando. Para esta ilustração, Irsquom vai usar um período de 89 EMA e um período de 13 CCI. Depois de obter o gráfico vestido, estamos prontos para prosseguir. Criado por James Stanley Passo 2: Dê um passo atrás no tempo Depois de termos o nosso gráfico vestido, precisamos ir para um período anterior no gráfico. O aqui é que eu quero estar familiarizado com a ação de preço para o período de teste. Quero que os preços sejam o mais próximo possível da dinâmica de um mercado real. Quero que isso seja imprevisível. Para fazer isso, posso simplesmente clicar e arrastar para trás no tempo para chegar a uma data anterior no gráfico. Criado por James Stanley Passo 3: Caminhe em frente no tempo Este recurso é muito benéfico para os comerciantes que fazem um monte de back-testing manual, mas muitas vezes desconhecido para muitos. Isso tem a ver com o lsquoforward, rsquo e lsquobackwards, rsquo setas em seu teclado. Se eu quisesse voltar uma hora, eu poderia simplesmente pressionar a tecla de seta lsquobackwards, rsquo uma vez. No entanto, se o Irsquom testar em um gráfico de 4 horas, pressione as teclas de seta para frente ou para trás será equivalente a avançar ou retroceder 4 horas de cada vez. Esta é uma característica extremamente conveniente que pode me permitir percorrer uma vasta distância no gráfico em um curto período de tempo. Neste ponto, eu quero andar para a frente na carta u ntil a Eu acho um comércio que atenda aos meus critérios. Uma vez que eu faço, vou fazer uma pausa, e wersquore pronto para passar para o passo 5. Passo 4: Registrar os resultados Esta etapa pode desviar entre o comerciante para o comerciante com base no estilo e maneirismo de manutenção de registros. Exorto todos os novos comerciantes ou aqueles novos para back-testing manual para escrever cada um desses negócios para baixo se seja um diário, uma planilha ou um log de negociação. Algumas informações importantes são de nota aqui: Onde você colocaria sua parada Onde você estaria olhando para tirar lucros Você pode gravar todas essas informações, bem como quaisquer outras observações que você fez. Depois de alguns negócios, você terá algumas peças de informação que você pode usar para, em seguida, tornar a estratégia mais eficaz para seus objetivos. Passo 5: enxaguar e repetir Depois de termos encontrado um comércio hipotético, nesse ponto, podemos caminhar mais para a frente no futuro para ter uma idéia de como ele pode ter funcionado. Mais uma vez, podemos registrar esses resultados em nossas revistas. Então podemos passar para o próximo comércio. Podemos continuar a fazer isso até sentir o conforto ea experiência com a estratégia para passar para a próxima etapa de testes. Para alguns comerciantes thatrsquos testes com menores saldos, outros dar o salto diretamente em mercados ao vivo, enquanto outros, como eu ndash, em seguida, irá testar a estratégia em uma conta demo com preços dinâmicos e ao vivo. --- Escrito por James B. Stanley Para entrar em contato com James Stanley, Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de moeda global. Tutorial Tester Estratégia MetaTrader 4 Para obter o máximo de seu consultor especializado, você precisará otimizar e backtest sua estratégia usando MetaTraders Strategy Tester. Enquanto o teste direto em uma conta demo é essencial, o backtesting permite simular a negociação em um longo período de tempo em apenas alguns minutos. E com o recurso de otimização, você pode descobrir quais configurações tiveram melhor desempenho ao longo de um período de gráfico histórico selecionado. Há um debate considerável sobre a precisão do testador de estratégia MetaTraders. Na melhor das hipóteses, backtesting oferece apenas uma aproximação aproximada de como os negócios seriam executados em tempo real. Mas é a única ferramenta disponível para testar rapidamente qualquer estratégia em uma ampla gama de situações de negociação, e que você deve aprender a usar bem. Abra o Strategy Tester no MetaTrader clicando no botão apropriado na barra de ferramentas ou selecionando Strategy Tester no menu View. Centro de História Antes de backtesting ou otimização, é importante certificar-se de que seus dados de histórico são completos e precisos, especialmente se você está usando Cada tick como seu modelo de teste. Se você vir erros de gráfico incompatíveis em seu log de diário ou se sua qualidade de modelagem for inferior a 90, seus dados de histórico são insuficientes para gerar carrapatos precisos. Abra o History Center a partir do menu Ferramentas ou pressionando F2 no teclado. Clique duas vezes no par de gráficos na coluna da esquerda para a qual você planeja fazer backtest. Uma lista de períodos de tempo aparecerá abaixo. Comece clicando duas vezes em 1 Minute (M1) para carregar os dados do histórico desse período. O backtester usa dados M1 para gerar carrapatos, por isso é importante que seus dados M1 estejam completos. A partir do Centro de História, pode transferir ou importar dados para utilizar no backtesting. Seu corretor fornecerá automaticamente alguns dados recentes, mas pode não ser suficiente para um backtest mais longo. Além disso, o download gratuito de dados do MetaTrader (acessível através do botão Download) nem sempre está completo e pode conter grandes lacunas. Você pode baixar dados M1 grátis de forextester / data / datasources. html. Primeiro, selecione o período M1 para o símbolo da lista no lado esquerdo. Clique no botão Importar e clique em Procurar na caixa de diálogo Importar para selecionar o arquivo de dados M1 que você acabou de baixar. Pressione OK para importar os dados - pode levar vários minutos. Agora você tem vários anos de dados M1 para esse símbolo. Para fazer uso desses dados em prazos mais altos, você precisará usar o script periodconverter que vem com o MetaTrader. Abra uma janela de gráfico e defina-a para M1. Arraste e solte o script periodconverter da janela Navegador para o gráfico e defina a configuração ExtPeriodMultiplier como o número de minutos para converter para. Para M15, use 15 para H1, use 60 para H4, use 240, e assim por diante. Repita este processo para todos os símbolos / períodos que você pretende testar. Depois de ter dados de histórico suficientes, você pode começar a testar. O vídeo abaixo demonstra o processo de importação e conversão dos dados M1: Otimização O recurso de otimização do MetaTrader 4 permite testar milhares de combinações de configurações do consultor especialista para encontrar as configurações mais lucrativas para o gráfico, período e intervalo de datas selecionados. As estratégias baseadas em indicadores terão de ser optimizadas para obter a máxima rentabilidade. No entanto, quase todos os EAs se beneficiarão da otimização - mesmo aqueles que negociam em dados de carrapatos, desde que você tenha dados completos do histórico M1 (veja acima). Enquanto o otimizador retornará as configurações mais lucrativas para o período selecionado, isso não garante que essas configurações serão lucrativas no futuro. As condições de mercado mudam frequentemente, por isso é importante re-optimizar regularmente o seu consultor perito para obter melhores resultados. Para otimizar seu consultor especialista, selecione-o primeiro na caixa suspensa Expert Advisor. Selecione o par de moedas da caixa Símbolo e período de gráfico da caixa Período. Para Modelo. Youll geralmente deseja selecionar Open Prices Only, a menos que você esteja otimizando um EA que é executado em dados tick. Nesse caso, selecione Cada marca. Marque a opção Usar Data e selecione um intervalo de datas para otimizar para. Por fim, certifique-se de que a otimização está marcada. Clique no botão Propriedades do especialista para abrir as configurações do consultor especialista. Na guia Entradas é onde você entrará o intervalo de valores para otimizar para. A coluna Iniciar será o valor mais baixo para uma determinada configuração, enquanto a coluna Parar será a mais alta. A coluna Step é a quantidade que o otimizador irá passar da configuração Start para a Stop. Na imagem acima estamos otimizando configurações de SL, TS e TP para um consultor especializado. O valor de Início é 20, o Passo é 20 eo Parar é 200. O otimizador testará todas as combinações de valores de 20, 40, 60 e assim por diante até 200. Use um valor de início, passo e parada apropriado para A configuração que você está otimizando. Valores pares (5, 10, etc.) são bons. A caixa de seleção à esquerda deve ser selecionada para que essa configuração seja otimizada. Todas as configurações que não forem verificadas usarão o número na coluna Valor ao otimizar. No separador Testes, pode ajustar o Depósito Inicial para algo um pouco mais realista. Deixe as outras configurações em seus padrões. Quando estiver pronto para começar a otimizar, clique no botão Iniciar na parte inferior direita da janela do Testador de Estratégia. Dependendo do período, o intervalo de datas, o modelo de teste eo número de configurações a serem otimizadas pode levar de alguns minutos a várias horas. Se estiver demorando muito, considere encurtar o intervalo de datas, otimizando menos configurações ou usando um valor de passo maior. Quando a otimização estiver concluída, abra a guia Resultados de otimização e clique duas vezes na coluna Lucro para classificar os resultados. Clique duas vezes em qualquer um dos resultados para carregá-lo no testador. Pressione o botão Iniciar novamente para testar novamente com as configurações selecionadas. Backtesting Até agora, deve ser óbvio como funciona o backtester. Selecione o seu Expert Advisor. Símbolo. Período e Modelo. Marque a caixa Usar Data e selecione um intervalo de datas. Selecione o modo visual somente se você desejar um passo a passo visual do backtesting. Deixe a otimização desmarcada. Clique no botão Propriedades do especialista e insira suas configurações na coluna Valor na guia Entradas. Você também pode carregar ou salvar configurações usando os botões na parte inferior direita. As colunas Iniciar, Passo e Parar são ignoradas, assim como as caixas de seleção. Feche a caixa de diálogo Expert Properties e pressione Start para começar a testar. Isso levará de alguns segundos a vários minutos, dependendo de suas configurações. Após o término do teste, abra a guia Relatório na parte inferior para ver seus resultados. Algumas estatísticas a tomar nota de: Total do lucro líquido - O lucro bruto menos a perda bruta. Fator de lucro - A relação entre lucro bruto e prejuízo bruto. Mais alto é melhor, qualquer coisa acima de 1.5 é bom. Absoluto drawdown - A retirada do seu depósito inicial. Elevados levantamentos aumentam a probabilidade de que sua conta seja apagada. Profit trades - Sua porcentagem global de vitórias. Qualidade de modelagem - Só é importante se o modelo de teste for Todos os carrapatos. Se assim for, isso deve ser 90. Se não, siga as instruções acima para atualizar seu histórico com dados precisos M1. A guia Resultados na parte inferior do testador de estratégia fornecerá os detalhes sobre as ordens abertas e fechadas, incluindo a parada de arrasto, a obtenção de lucro e a perda de parada. Clique no botão Abrir gráfico para obter uma representação visual dos resultados. Ao testar sua nova EA, examine-os de perto para garantir que sua estratégia esteja funcionando como planejado. Walk Forward Analysis Enquanto backtesting e otimização pode lhe dar uma boa idéia de como o EA vai negociar, você precisará fazer testes mais extensivos para garantir que o seu sistema comercial é verdadeiramente rentável. A melhor maneira de conseguir isso é por meio de um processo chamado análise passo a passo. Walk forward análise consiste simplesmente em vários ciclos de otimização e backtesting, e analisar os resultados de testes durante um longo período. Nosso artigo sobre análise de andamento explica o processo com mais detalhes. Nosso Walk Forward Analyzer para MetaTrader permite que você execute WFA rapidamente e easily. April 17, 2017 Rotational trading é um tipo de backtest onde você trocar por mudar de posição entre vários símbolos com base em sua pontuação relativa em vez de tradicional comprar / vender / curto / capa Sinais. Como não há sinais usados, apenas o PositionScore atribuído a determinadas questões de símbolo. Vale ressaltar que, no caso do teste de rotação, o campo Posições na guia Geral das configurações de Análise é ignorado. É usado somente para backtests regulares que usam real compram / vendem / curto / cobrem sinais. No modo de rotação os negócios são movidos por valores de variável PositionScore sozinho. Em particular: maior pontuação positiva significa melhor candidato para entrar no comércio longo menor pontuação negativa significa melhor candidato para entrar no comércio de curto Como você pode ver a variável SIGN of PositionScore decide sempre que é longo ou curto. Portanto 8211 se quisermos testar o sistema long-only no modo backtesting rotativo, então devemos usar apenas valores positivos na variável PositionScore. Por exemplo 8211 se estamos negociando um sistema, que usa 252-bar taxa de mudança para fins de pontuação: Então, para negociar apenas posições longas, devemos alterar PositionScore defintion, por exemplo, para: Desta forma, nossos resultados permanecerão positivos e que irá efetivamente Desativar negócios curtos. Mais informações sobre o modo de rotação do backtester podem ser encontradas no manual: amibroker / guide / afl / enablerotationaltrading. html Artigos relacionados: 30 de janeiro de 2017 Quando queremos desenvolver um sistema de negociação, que inclui apenas N símbolos de pontuação superior Cada um dos setores, indústrias ou outros subgrupos de símbolos classificados separadamente, devemos construir classificações apropriadas para cada uma dessas categorias. Isso pode ser feito com funcionalidades de classificação fornecidas pela função StaticVarGenerateRanks. A fórmula apresentada abaixo itera a lista de símbolos incluídos no teste, calcula as pontuações utilizadas para a classificação e as grava em variáveis estáticas. Os nomes das variáveis estáticas são baseados no número da categoria (setores neste exemplo) e permitem criar intervalos separados para cada setor. Nosso teste deve ser aplicado a uma watchlist, que contém todos os símbolos que queremos incluir em nosso código de classificação: Executando a exploração irá mostrar dois símbolos de topo para cada um dos setores: Nós também podemos alterar a definição da variável Filter e mostrar todos os classificados Símbolos. Essas informações de classificação podem ser usadas em backtest e regras de exemplo incluídas no final do código usam informações de classificação para permitir que apenas dois símbolos de pontuação máxima sejam negociados. Artigos relacionados: 29 de janeiro de 2017 Quando você back-test um sistema negociando, você pode às vezes encontrar comércios marcados com (6) razão da saída, mostrando por exemplo. Como descrito no artigo da Base de Dados de Conhecimento: amibroker / kb / 2017/09/24 / how-to-identifier-which-signal-triggers / Tal identificador nos diz que o comércio foi fechado por causa da ativação de parada de ruína. A ruin-stop é um built-in, percentagem fixa fixada em -99,96, por isso é ativado se a sua posição está perdendo quase todos (99,96) de seu valor de entrada. Quase nunca ocorre nos comércios longos, mas pode ser completamente comum se seu sistema de troca coloca trocas curtas sem nenhum tipo da parada máxima da perda. Imagine que você curto um estoque quando seu preço é 10, então it8217s preço sobe para 20 (duas vezes o preço de entrada). Quando você compra para cobrir a posição que você deve pagar 20 por ação, o que significa que sua perda sobre este comércio é de 10 por ação (20-10). Isso significa 100 perda (como por valor de entrada). Se você colocasse tal comércio com todo seu capital você estaria falido. É por isso que esta parada é chamada 8220ruin stop8221. Infelizmente, pela natureza da venda a descoberto, os ganhos são limitados a 100 (quando o preço da ação cai para zero), mas as perdas são praticamente ilimitadas. Então o que fazer para evitar saídas por ruína parar A melhor idéia é apenas colocar o máximo adequado. Perda parar em porcentagem muito menor (como 10 ou 20), dependendo do que sua tolerância ao risco é, para limitar drawdowns e diminuir a chance de limpar sua conta para baixo para zero. Se, por algum motivo estranho, você quiser desativar esta parada integrada, você pode fazê-lo usando este código: mas é altamente desencorajado, porque quando você limpa sua conta para baixo para zero (ou mesmo abaixo de zero) não faz Aponte para executar novamente o teste posterior. Em vez de desativar esse recurso, você deve colocar a parada de perda máxima adequada e mais apertada. Artigos relacionados: 28 de janeiro de 2017 Além das paradas regulares ou com base em pontos, a AmiBroker permite definir o tamanho de parada como risco (stopModeRisk), o que significa que permitimos apenas desistir de determinado percentual de lucro obtido em determinada negociação. A imagem apresentada abaixo visualiza uma parada de arrasto de risco usando o tamanho de risco de 35. Uma vez que no início do comércio os lucros podem ser muito baixos (e potencialmente desencadear saídas indesejadas), esse tipo de parada é melhor usar com o argumento validFrom, que permite atrasar a ativação de parada por determinado número de barras. A linha azul no topo representa a mais alta desde a entrada, enquanto a linha vermelha mostra o cálculo do nível de parada, a área amarela mostra as barras, onde nossa parada se tornou ativa: Os níveis acima foram calculados com o seguinte código: 20 de janeiro de 2017 Para fins de contagem de negócios fechados por um stop especial, podemos nos referir a propriedade ExitReason do objeto de comércio no backtester personalizado. A fórmula de backtest personalizada apresentada abaixo itera através da lista de negociações fechadas, então conta os comércios, que indicam a razão de saída 2, que é stop-loss. Os seguintes valores são usados para indicação da razão de saída específica: saída normal perda máxima parada lucro alvo parada parada final parada n-bar parada parada de ruína (perda de 99,96 de valor de entrada) Artigos relacionados: 6 de outubro de 2017 Há situações em que podemos precisar Para executar determinados componentes de código apenas uma vez, por exemplo Para inicializar algumas variáveis estáticas antes da execução de negociação automática ou executar algumas tarefas (como classificação) no início do backtest ou exploração. As seguintes técnicas podem ser úteis em tais casos: Quando queremos executar determinada parte do código apenas uma vez depois de iniciar o AmiBroker, podemos usar uma bandeira escrita em uma variável estática que indicaria se a nossa inicialização foi acionada ou não. Se quisermos executar determinada parte do código no início da execução do teste na janela de análise, podemos usar: Quando Status (8220stocknum8221) é detectado no código, a execução é executada em um único segmento para o primeiro símbolo. Somente após o processamento deste primeiro símbolo ter terminado os outros segmentos serão iniciados. Um exemplo prático mostrando o uso deste recurso é apresentado no seguinte tutorial: Artigos relacionados: 28 de setembro de 2017 AmiBroker8217s portfolio backtester permite definir o ranking de ações e critérios de seleção por meio da variável PositionScore. Isto é explicado em detalhes no seguinte capítulo tutorial: Se PositionScore não está definido ou tem o mesmo valor para dois ou mais símbolos, então AmiBroker usará as seguintes regras: a transação com maior PositionSize é preferida 8211 o método de comparação depende da posição Abordagem de dimensionamento usada em nosso código: Se usarmos SetPositionSize (value, spsValue) 8211 então o valor é comparado. Se usarmos SetPositionSize (shares, spsShares) 8211 então o número de compartilhamentos é usado para comparação. Se usarmos SetPositionSize (perc, spsPercentOfEquity) 8211 então o equidade é importante. Ordem alfabética longas, em vez de operações curtas, se ambas ocorrerem ao mesmo tempo para o mesmo símbolo. Artigos relacionados: 27 de setembro de 2017 Este artigo da Base de Dados de Conhecimento: amibroker / kb / 2017/09/26 / fechamento-trades-in-delisted-symbols / explica como fechar negociações em símbolos excluídos no backtest regular (para evitar a A lista de comércio e ter o nosso limite de símbolo máximo impactado por essas posições). No teste de rotação, no entanto, não podemos usar Vender variável, porque os comércios são impulsionados por symbols8217 ranking por valores PositionScore. Portanto, seria necessário atribuir zero à variável PositionScore para as barras de saída, respectivamente, 8211 isso forçará a saída de quaisquer posições mantidas em determinado estoque. Observe que estamos ajustando o último índice de barras caso os atrasos comerciais sejam definidos nas configurações. Como no teste regular, também podemos usar as informações de DelistingDate se as tivermos importadas para a janela Symbol - Information. Artigos relacionados: NOTA: Os códigos apresentados abaixo são apenas para dados intradiários. O cenário é o seguinte: somos comerciantes intraday e queremos limitar o número de negócios feitos por dia por símbolo. Para simular tal cenário em um backtest, precisamos contar os sinais e removê-los em conformidade depois que atingimos o nosso limite. Existem vários métodos para fazê-lo ea escolha depende dos sinais que o nosso sistema gera. Se os nossos sinais de negociação vêm em uma seqüência como Buy-Sell-Buy-Sell (sem sinais repetidos no meio), então poderíamos apenas contar sinais BUY desde o início do dia e permitir N primeiro destes sinais, onde N é o número Dos negócios que permitimos. Isto pode ser conseguido com a função Soma: Se os sinais do mesmo tipo puderem ser repetidos e ocorrerem por exemplo em seqüência como Buy-Buy-Buy-Sell, então antes de contar os sinais de entrada precisaremos primeiro remover os redundantes. Isso pode ser conseguido com a chamada de função Equity (1), que removerá sinais repetidos como o backtester iria lidar com eles: Quando nosso sistema de negociação usa regras de negociação complexas para que don8217t saber a ordem dos sinais, podemos usar um loop para processar sinais e Contar comércios. Artigos relacionados: 12 de fevereiro de 2017 Quando executamos o teste de portfólio e usamos o procedimento de backtesting padrão 8211 em cada barra, o AmiBroker primeiro processará os sinais de saída e usará sinais de entrada para abrir novos negócios. Pode haver algumas estratégias no entanto, onde esta abordagem pode não ser suficiente. Por exemplo 8211 se simularmos entradas com limite de preço (então eles ocorrem em algum lugar no meio do dia), mas sai em Close 8211, então se não usarmos qualquer empréstimo de margem, os fundos de sinais de saída só podem ser usados em dias subseqüentes . Uma vez que os preços de negociação (BuyPrice, SellPrice, ShortPrice, CoverPrice arrays) don8217t transportar qualquer informação de calendário, mas apenas as informações sobre o nível de preço para determinado comércio 8211, então precisamos adiar a liberação de fundos por um dia para obter resultados corretos. Isso pode ser feito com o seguinte comando: O dinheiro não liquidado é relatado no registro detalhado: Precisamos lembrar que esta opção funciona em dias (não barras) e pode ser melhor usá-lo com backtestRegularRaw em vez de backtestRegular, caso contrário alguns negócios Não pode ser entrado porque os fundos não são resolvidos imediatamente 8211 assim que nós podemos precisar de poder não entrar em sinais de compra primeiramente mas subseqüentes (tudo dependeria realmente das regras de troca particulares) 8211 o comportamento do modo backtestRegular e processar sinais crus é explicado Aqui: amibroker / guide / hportfolio. html Artigos relacionados:
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