Introdução Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado excessivamente sobrevendido. Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso. Não é projetado para identificar topos ou fundos principais. Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo foi concebido para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinamento. Estratégia Existem quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima do seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo do seu SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência. Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compravam um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, maior os retornos em posições longas subseqüentes. Para as posições curtas, os retornos foram maiores quando vendidos - short em um aumento RSI acima de 95 que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo super-comprado a segurança, maiores retornos subseqüentes em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou vender-curto prazo eo momento de sua colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fim e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar imediatamente antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, que poderia ser com uma abertura. Obviamente, esta lacuna pode aumentar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. A quarta etapa é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors advoga a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas. Os Chartists devem também considerar um batente de arrasto ou empregar o SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se apodera e paradas de arrasto assegurarão que uma posição permanece enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não advoga usando paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes retiradas desmedido. É uma proposição arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR SPD (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), o SMA de 5 períodos (rosa) e o RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do SMA de 200 dias e RSI (2) se move para 95 ou superior. Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish. Dos quatro sinais de alta, o DIA subiu três vezes mais de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA se movimentou acima dos 200 dias da SMA após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, que dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra a Apple (AAPL) negociando acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros, porque a AAPL ziguezagueou mais baixa de fevereiro a meados de junho de 2017. Os segundos cinco sinais saíram muito melhores como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após o sinal de compra inicial e, em seguida, recuperou. Tweaking Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após RSI (2) surtos acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulha abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os chartists devem procurar algum tipo de pista que os preços realmente reverteram após RSI (2) Atinge seu extremo. Isso poderia envolver a análise de candlestick, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI (2) se move abaixo de 5, chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI (2) para mover acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - term turn. O gráfico acima mostra Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nos comércios. As abas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de ganhos. Conclusões A estratégia RSI (2) dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que as paradas prejudicam o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir uma parada à direita. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições tornam-se oversold. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para ver um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Scan Code Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. O tempo de olhar para outro sistema comercial simples que pode ser encontrado no livro, Short Term Trading estratégias que trabalham por Larry Connors e Cesar Alvarez. Neste artigo vamos analisar a estratégia Double 7. Esta é uma estratégia simples que pode ser aplicada aos principais índices do mercado, como DIA, DOW e QQQ. Também pode ser aplicado aos mercados de futuros. As regras deste sistema são muito simples. O instrumento deve estar acima de sua média móvel de 200 dias. Se o instrumento fecha em 7 dias de baixa 8211 comprar. Se uma posição longa estiver aberta e o instrumento fechar em uma alta de 7 dias 8211 vendem. O sistema de negociação segue dois conceitos básicos sobre os quais falamos muito neste site. Ou seja, quando a negociação dos principais índices de mercado, como o SampP, uma estratégia eficaz é comprar pullbacks em um grande up tendência. Este sistema faz exatamente isso. A principal tendência ascendente é definida pelo preço acima da média móvel de 200 dias. Um pull-back é definido como um fechamento abaixo do menor-baixo nos últimos sete dias. Uma vez que um comércio é inserido, nós simplesmente olhar para um novo dia sete alta para sair. Super simples. Abaixo está um exemplo de alguns negócios no SampP Cash Index. Clique na imagem para ampliar. Olhando para as regras de negociação, você também vai notar que é um sistema só de longa duração. Mais adiante neste artigo eu também reverter as regras e testá-lo no lado curto. Mas por agora, vamos olhar para o desempenho para o sistema só de longa duração. Neste ponto I8217m vai testá-lo no índice SampP dinheiro (SPX. X para TradeStation). Salvo indicação em contrário, todos os testes realizados neste artigo basear-se-ão nas seguintes premissas: Tamanho inicial da conta de 100.000. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando não mais de 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com um cálculo ATR de cinco vezes 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. A PampL não é acumulada ao capital inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas. Aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada: Ações 2,000 por comércio / 5 ATR (20) BigPointValue) Isso parece muito promissor. Tenha em mente, o sistema não tem paradas. O The 7-Day Optimized Let8217s olha para mudar o período de 7 dias de look-back por dois motivos. Primeiro, eu gostaria de ver se o valor padrão sete é otimizado. Em segundo lugar, gostaria de saber se outros valores próximos são usados, se o sistema permanecerá viável. Em suma, eu gostaria de testar a robustez do período de look-back. Por exemplo, se mudarmos o valor baixo de 7 dias para seis, eu não quero ver a curva de equidade do system8217s mudar drasticamente. Da mesma forma, se aumentarmos o valor baixo de 7 dias para oito, não quero ver uma mudança drástica nos resultados. Os valores vizinhos em torno de sete ainda devem produzir resultados positivos. Na verdade, seria ótimo ver o sistema permanecer rentável em uma ampla gama de valores. Vou usar o recurso de otimização TradeStation8217s para otimizar o período de look-back sobre os valores 2-20 em incrementos de um. Tenha em mente que este valor de entrada único controla dois períodos de look-back. A primeira é a entrada look-back eo segundo é a saída look-back. Como o sistema de negociação é definido, ambas as variáveis usam o mesmo valor. Os resultados do teste estão no gráfico abaixo. Você pode clicar na imagem para ver uma visão maior. O eixo x contém o período de look-back enquanto o eixo y contém os sistemas de negociação total PampL. Isso parece ótimo. Qualquer valor que você escolher produzirá resultados positivos. Cada mudança no período de look-back também não muda drasticamente de valores vizinhos. O valor padrão de sete é perto do peek, que é seis, mas it8217s não o número mais ideal. Também é importante ter em mente que estaremos usando o valor padrão de sete para outros instrumentos também e é altamente improvável que o gráfico de barras para esses instrumentos se pareça exatamente com o que temos aqui. Em qualquer caso, acho que isso traz muita confiança para o período de look-back. O The Regime Look-Back Otimizado Assim como fizemos para o período de look-back para o nosso gatilho de entrada, let8217s realizar o mesmo tipo de teste no regime olhar para trás período. Mais uma vez, vou usar o recurso de otimização TradeStation8217s para otimizar o período de look-back sobre os valores 20-200 em incrementos de dez. Os resultados estão no gráfico abaixo. Você pode clicar na imagem para ver uma visão maior. O eixo x contém o período de look-back enquanto o y-axis contém o retorno total dos sistemas de negociação. Isto olha grande também. Todos os valores produzem retornos positivos. Em geral, quanto maior o período de retorno, mais lucro o sistema gera. Embora eu não tenha estudado os números apenas além de 200, eu me sinto confiante de que um período de 200-look-back não é otimizado. Tomados esses dois testes, podemos nos sentir confiantes de que este sistema não parece ser otimizado e robusto, dada uma grande variedade de valores de entrada. Going Short O sistema original é um sistema só de longa duração. Let8217s tentar usar as regras atuais para curto o mercado. Podemos fazer isso simplesmente por reverter as regras. Em outras palavras, vamos modificar o filtro de regime para abrir apenas comércios quando o preço está abaixo da média móvel de 200 dias. Os comércios abrir-se-ão então quando o preço faz uma elevação nova de 7 dias e fechar-se quando fizerem uma baixa nova de 7 dias. O instrumento deve estar abaixo de sua média móvel de 200 dias. Se o instrumento fecha em um 7 dias de alta 8211 vendem curto. Se uma posição está aberta eo instrumento fecha em um 7-dia baixo 8211 comprar para cobrir. Eu criei um sistema de comércio separado para estudar apenas o curto-lado. Os resultados do sistema podem ser vistos no gráfico de equidade abaixo. Isso não é tão grande. Na maioria das vezes a curva de equidade está abaixo da linha zero. It8217s agitado e feio. Claramente, a psicologia do mercado durante um mercado de urso é diferente do que simplesmente uma imagem espelhada daquelas encontradas em um mercado em alta. Alguém poderia pensar shorting novos máximos em um urso é uma boa idéia, e talvez seja, mas este sistema não é bem sucedido em capturar o lucro. Tomando um palpite selvagem simplesmente de experiência passada, descobri que sair rapidamente durante os mercados de urso tende a funcionar melhor do que nos mercados de touro. Assim, talvez uma modificação das regras de saída para manter apenas um comércio até o primeiro dia lucrativo ou apenas realizar por um máximo de três dias pode produzir resultados significativamente melhores. No entanto, essas modificações são melhor deixar para outro dia. Para testar ainda mais a nossa ideia de curto prazo, vamos agora olhar para testar uma série de períodos de look-back, tal como fizemos durante o nosso mercado em alta. Se o nosso conceito de shorting é verdadeiramente falho, eu esperaria ver não muita melhoria na modificação do nosso período de look-back. Na verdade, uma vez que a minha suposição selvagem é que precisamos sair rapidamente para permanecer rentável, eu esperaria ver maiores perdas como continuamos a aumentar o nosso período de look-back. Da mesma forma, eu esperaria ver um lucro maior enquanto encurtamos nosso período de retorno. Eu otimizarei o período de look-back sobre os valores 2-20 em incrementos de um. Os resultados estão no gráfico abaixo. Você pode clicar na imagem para ver uma visão maior. Tal como eu esperava. Em geral, quanto mais curto o período de retorno, mais rentável. No entanto, uma vez que este é o nosso primeiro olhar para a Estratégia Double Seven, eu não quero mais complicar por introduzir um componente de curto. We8217ll mantê-lo simples por agora e aplicar a nossa estratégia apenas longo para vários ETFs principais do mercado. Estratégia do Double Seven Confiante que as regras de negociação somente de longo prazo são robustas e parecem manter o potencial, agora vamos testar este sistema em vários ETFs importantes. Teste de Let8217s, SPY, QQQ, DIA e IWM. Para este teste vamos usar todas as mesmas hipóteses de negociação e dimensionamento de posição como fizemos acima, exceto para as seguintes modificações. 100.000 partida conta Risco 2 de conta patrimônio por comércio PampL não é reinvestido Conclusão A Estratégia Double Seven produz resultados positivos em todos os quatro principais ETFs de mercado que nós testamos. É este sistema negociável com dinheiro real como é Provavelmente não. Lembre-se, não há paradas. No entanto, isso parece ser um grande começo para um sistema viável. Gostaria de imaginar se alguns dos maiores negócios perdedores poderiam ser eliminados por algum tipo de método de paragem, este sistema poderia ser viável com dinheiro real. Obter o livro Downloads 14 de janeiro de 2017 12:46 Obrigado por compartilhar seu código. Como um fã de longa data Connors I8217m sempre interessado em olhar para o seu material. Incentivar a forma como a estratégia se comportou ultimamente, como muitas estratégias parecem falhar pós publicação. Um stop loss de 1800 ou 2000 funciona muito bem no SPY, mas um período de cinco anos plana, infelizmente, torna esta estratégia difícil de viver. 4 de fevereiro de 2017 8:42 am Tente executar o código no período SPX de 1980 até 1993, o gráfico de desempenho não parece tão good8230 9 de fevereiro de 2017 11:31 am Eu don8217t tenho tradestation, então eu modifiquei uma planilha que eu tenho Para testar seu modelo. Eu testei a partir de 5/22 / 08-2 / 8/13 (como that8217s o que os meus outros modelos datas foram). Eu fiz um teste muito básico apenas comprando no fechamento quando o Double7 disse, mas didn8217t usar qualquer ATR. Todas as operações usaram todo o capital da conta, assim os ganhos são compostos e eu acabei de comprar / vender o índice SampP500 (tão semelhante ao SPY). Os resultados estão abaixo, juntamente com buy / hold, e what8217s interessante é se você tirar 2008 comprar / hold é melhor para a maioria dos anos. Eu me pergunto se um modelo simples de comprar / segurar e apenas sair do mercado se SampP500 está abaixo da média móvel de 200 dias é tão bom. Observe também que, se você diminuir a média móvel, os resultados ficarão um pouco melhores para Double7. O MA de 200 dias tem um ganho total de 34,98, um MA de 100 dias tem 43,59 e um MA de 30 dias obtém 62,75. Double7 821282128212821282128211 2008 8211 0,00 2009 8211 10,62 2018 8211 1,28 2017 8211 -2,96 2017 8211 19,32 2017 8211 4,06 Comprar / Reter 8212821282128212 2008 8211 -35,22 2009 8211 23,45 2018 8211 12,78 2017 8211 0,00 2017 8211 13,41 2017 8211 6,43 11 de fevereiro de 2017 8: 15:00 Obrigado por executar os testes. Comprar e segurar muitas vezes pode fazer melhor com um monte de modelos por causa da tendência ascendente do mercado. Mas você tem que sofrer com algumas reduções significativas. Comprar acima de um SMA de 200 dias e vender abaixo é algo que eu não tenha analisado especificamente, mas este artigo, The Death Cross 8211 O Que Você Precisa Saber. (AXP, COP, DIS, F, IBM, NKE, UPS) Das 100 ações da SampP 100, 10 totalmente puxado para trás em território sobrevendido acima do Média móvel de 200 dias. Sete dessas ações estão incluídas em today8217s 8220Short Term Trading estratégias que funcionam: 7 ações que você precisa Know8221 coluna. Nossa pesquisa sobre comportamento de preço de ações a curto prazo revela duas coisas que são cruciais para a alta probabilidade de negociação em ações no curto prazo. Se você estiver olhando para o comércio de uma das mais poderosas estratégias pullbacks disponíveis para os comerciantes de hoje, encomendar o nosso recentemente atualizado guia 8211 The Long Pullbacks Strategy 8211, clicando aqui hoje. 1. Só comprar ações negociando acima de suas médias móveis de 200 dias. Voltando a 1995, o estoque médio teve um ganho de 5 dias de 0.28 ao negociar acima da média movente de 200 dias. Abaixo da média móvel de 200 dias, o ganho médio de 5 dias cai para 0,18. 2. Comprar ações depois de terem feito baixos de curto prazo, não depois de altas de curto prazo. Mais uma vez, voltando a 1995, o desempenho médio de 5 dias de ações depois de fazer uma alta de cinco dias é de 0,14. Para as ações que fizeram uma baixa de 5 dias, o retorno médio é 0,44 Estes são o tipo de arestas que só pode ser revelado por uma rigorosa análise quantitativa de milhões de negócios de ações de décadas atrás. E é por combinar essas bordas quantificadas que somos capazes de criar o tipo de estratégias de negociação de alta probabilidade que caracterizaram Larry Connors e TradingMarkets investigação para mais de uma década. Clique aqui para saber mais sobre nossa pesquisa sobre comportamento de preço de ações de curto prazo no livro de Larry Connors e Cesar Alvarez, Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Agora olhe para algumas ações. As ações da American Express fecharam mais baixos nos últimos três dias de negociação consecutivos e estão novamente em território de sobrevendido acima da média móvel de 200 dias. Recuperações recentes em território sobrevendido acima dos 200 dias resultaram em saltos significativos, de curto prazo, sobrevendidos em AXP, particularmente no início de julho e início de agosto. Depois de passar a última metade de julho subindo mais alto em território de sobrecompra, as ações da ConocoPhillips foram em modo pullback durante a maior parte de agosto. Sobrecarga acima dos 200 dias, COP fechou mais baixo por quatro dias em uma fileira que conduz à sessão de Monday8217s. Em seus níveis mais sobrevendido desde junho e para baixo três dias seguidos são as ações da Walt Disney Company. Os recuos recentes no estoque foram relativamente superficiais comparados à retirada oversold em junho atrasado, que fêz exame momentaneamente do estoque abaixo dos 200 dias. DIS é como oversold atualmente como era durante o sell-off de junho atrasado. A última vez que as ações da Ford Motor Company foram este oversold foi no final de junho, pouco antes de rally de abaixo de 10 para acima de 13 no final de julho. O retrocesso atual de Ford8217s representa pelo menos em parte lucro-tendo de que o avanço 8211 e uma oportunidade potencial no curto prazo para os comerciantes que olham para comprar oversold estoques acima da média móvel de 200 dias. A IBM está negociando apenas alguns centavos acima de sua média móvel de 200 dias. Mas o estoque permanece entre o mais oversold daqueles no SampP 100 e como tal deve estar no radar negociando dos comerciantes a curto prazo usando estratégias negociando da probabilidade elevada de comprar a fraqueza acima dos 200 dias. Nike fechou para baixo por quatro dias em uma fila que entra em Monday8217s que negocía, com os sellers especialmente aggressive para terminar a semana. A venda em NKE colocou o estoque em seus níveis mais sobrevendidos do verão. A negociação em seus níveis mais baixos desde o final de maio, as ações da UPS estão novamente em território sobrevendido acima da média móvel de 200 dias. Mesmo com o pullback recente de stock8217s, UPS ainda está negociando mais alto do que tem para a maior parte do verão. Com 16 estratégias backtested para negociar mercados de touro, mercados do urso e mercados laterais, as estratégias de troca a curto prazo que trabalham por Larry Connors e Cesar Alvarez podem ser o livro de troca o mais importante que você lê este ano. Clique aqui para encomendar a sua cópia de estratégias de negociação a curto prazo que funcionam hoje. David Penn é Editor em Chefe na TradingMarkets. Description A longa estratégia Pullbacks Você gosta de Trade Pullbacks Em 2005, publicamos o que consideramos ser a nossa mais poderosa estratégia de negociação a curto prazo, agora conhecida como The Long Pullbacks Strategy. Muitos milhares de comerciantes aprenderam a estratégia e muitos ainda usá-lo hoje. Agora, atualizamos e melhoramos a estratégia, adicionamos novos parâmetros de entrada (incluindo parâmetros de troca diária), adicionamos novas estratégias de saída e atualizamos os resultados comerciais de 2001 a 2017 para que você comece a operar imediatamente. O que você vai aprender com esta estratégia são muitas centenas de set-ups de curto prazo que foram corretas de 72,4 até mais de 78 por mais de uma década. E o ganho médio por comércio (isso inclui todos os negócios vencedores e perdedores) tem uma média de 5,7 um comércio em dezenas de variações da estratégia. Se você confiar nos dados, não na opinião, para fazer suas decisões de negociação, e você quer a abilidade de escolher os mais melhores pullbacks negociar suas estratégias, a seguir este guia é para você. Aqui estão os resultados dos testes para as 20 melhores variações de desempenho da estratégia Long Pullbacks. Como você pode ver os ganhos médios por faixa de comércio de 5,73 por comércio para até 6,75 por comércio nos últimos 11 anos. Resultados de Teste para a Estratégia Long Pullbacks de Janeiro de 2001 a Dezembro de 2017 VariaçãoNo. De TradesAvg. P / L Média. Dias de Negociação Realizados 1808 6,756,24 75,62 2751 6,556,35 74,17 3948 6,416,26 74,89 4632 6,356,48 73,42 51,0716,276,18 75,00 7829 6,196,34 74,19 8982 6,146,7 74,34 9638 6,123,66 77,27 10,757 6,063.67 76,62 11816 6,033.64 77,08 121,2616,006,2 75,42 13839 5,993,53 77,12 14865 5,916,43 72,95 15955 5,883,59 77,17 161,2155,876,22 74,73 171,2455,856,18 75,10 181,3505,846,13 75,41 19994 5,779,54 76,86 201 , 0865.733.49 77.81 Aqui está o que você receberá. No Long Pullbacks Strategy Guidebook você receberá: - As regras exatas de negociação. Esta não é uma caixa negra x2017 divulgação completa das regras é dado a você. - Como identificar os melhores Long Pullbacks set-ups. - Como selecionar os melhores níveis de entrada que se encaixam no seu estilo de negociação - onde exatamente colocar suas ordens a cada dia. - Onde e quando exatamente sair de suas ordens. A estratégia Long Pullbacks é negociada em todos os estoques líquidos dos EUA e com opções (e isso pode ser feito também nos mercados globais). Day Trading já foi adicionado E como um bônus também adicionamos dia de negociação para esta estratégia para aqueles de vocês que gostam de sair posições antes do fechamento de cada dia. Faça o download da sua cópia para o seu Kindle agora Se você estiver olhando para trocar as mais consistentes estratégias quantificadas baseadas em regras disponíveis para os comerciantes de hoje, baixe sua cópia do Guia de Estratégia de Pullbacks Long hoje. Sobre este itemLarry Connors, Cesar Alvarez, Short Term Estratégias de Negociação que funcionam Inglês 2008 ISBN: 0981923909, 1616586389 140 páginas PDF 3 MB O mais vendido carteira de negociação de Connors e Alvarez agora vem em volatilidade rascunho do mercado tem sido em níveis recordes nos últimos meses , deixando cada comerciante e investidor a fazer a mesma pergunta: Estou preparado para lidar com as condições do mercado em Larry Connors, CEO e fundador da TradingMarkets, Curto Prazo Trading estratégias Práticas, ele discute 16 estratégias simples cruciais para o sucesso de qualquer comerciante ou investidor. Essas estratégias foram testadas até 1995, mas também foram negociadas por Larry e sua equipe sob múltiplas condições de mercado. Este é o livro deve ter para quem procura melhorar a sua negociação em qualquer condição de mercado. Você verá estratégias e métodos que você provavelmente nunca viu antes, todos os quais são estatisticamente apoiados por mais de um valor de décadas de pesquisa. A única melhor oscilador para os comerciantes Você sabe o que é o melhor oscilador de usar para sua negociação No Capítulo 9 você vai aprender um oscilador Larry acredita que é o mais próximo de ser o Santo Graal dos osciladores. E você verá os resultados do teste quando aplicado a mais de 77.000 comércios desde 1995 Como fazer seu comércio Bordas ainda maior sobre as páginas 39-48, Larry vai te ensinar a técnica simples para ajudar a tornar suas arestas de negociação diária ainda maior. Aprenda a corretamente Trade ETFs Larry ensina-lhe algumas de suas melhores estratégias para negociar ETFs populares como os Spys, QQQQs e muitos dos ETFs mais negociadas. Profissionais estão se reunindo para ETFs e agora você terá em sua posse estatisticamente apoiado ETF estratégias você será capaz de aplicar nos próximos anos. Como negociar Usando o VIX Você usa o VIX para o tempo de seus comércios Você aprenderá inúmeras maneiras de usar o VIX, muitos que foram mais de 70 corrigir mais de uma década atrás. Larry fez de novo. Ele oferece um manual perspicaz de métodos práticos, úteis e intemporais para lucrar no mercado. Tony Saliba, CEO da BNY ConvergEx LiquidPoint Perfilado em Market Wizards O Mind Trading é tão mentalmente resistente quanto qualquer profissão no mundo. Agora aprender com um perito de classe mundial, que Larry entrevistou em treinamento psicológico extremo eo que é preciso para ter sucesso não só no comércio, mas em todas as esferas da vida. Saiba como melhorar seus resultados comerciais através da compra de Curto Prazo Estratégias de Negociação Esse centro hoje a compra do trabalho Premium de meus links para obter apoio Resumable, Max velocidade Apoio Me Download (NitroFlare) nitroflare / view / EA7E001577992EE / srnve. STTSTWrrar Baixar (enviados) carregado /file/dy7lzz1t/srnve. 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