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Baixar Bb-Squeeze-Advanced-V2-Indicator. mq4 Post navegaçãoOptimized Trend Trading Obrigado pelo mod. Bem o que eu fiz foi com muito desejo e pouca compreensão. Eu fiz isso porque era necessário fazer isso. Eu fiz o que eu posso, o cand mais competente fazer melhor. MisterH estamos usando bolas de Cristal. Eu sou um membro da equipe de cartomantes. Ok, qual é a situação. A análise de Noxa fez um avanço. As opções de usar filtros não casuais são três: 1. Uso de lag. Ruim de acordo com a equipe Noxa 2. Uso de otimização. Ruim de acordo com a equipe Noxa 3. Uso de rede Neural para preencher os valores faltantes (olhar para os comentários de fajstk). Você pode usar seu produto é um ótimo produto. Mas você vai contar com uma caixa preta (Noxa indicadores baseados em outra caixa preta Neuroshell). Mas isso pode ser OK (exceto para os usuários de energia do núcleo duro), porque os Redes Neurais são caixas negras, afinal, apesar de quão profunda é nossa compreensão de seu trabalho interno. O problema com o Noxa é quando ele perde o ajuste, ruptura e mudança súbita de condições de mercado. Você pode minimizar isso por: 1. Seu senso comum como um comerciante. Os melhores usuários de redes neurais são comerciantes e não apenas engenheiros, que não entendem o mercado. 2. A ruptura fractal irá perturbar a Noxa. Eu não sei ao certo porque não tenho a Noxa, mas é uma hipótese. Assim, podemos detectar objetivamente quando as condições do mercado serão perturbadas. Mesmo um indicador foi desenvolvido para isso. 3. A inovação aqui é dizer que o atraso não é tão ruim. Podemos usar uma enorme quantidade de lag e obter cálculos precisos para as probabilidades da tendência, e quando ocorre a mudança de estrutura. A idéia de BB MACD SSA e Trend magic SSA é exatamente isso. 4. Outro uso, mas descartado como um não sentido para o momento. É usar um baixo número de lag. Mas o atraso será ajustado ao ciclo dominante do mercado. A idéia teoricamente é olhar apenas para os atratores caóticos do ciclo local e rastrear sua atividade. O SSANormalize é o melhor oscilador que pudemos dispor para essa tarefa, quando é combinado com outro osclilador digital confiável na mesma janela. A idéia é que não temos atividade cíclica. Temos atratores caóticos (e muitos outros atractores em um espaço de fase complexo). Os atratores caóticos podem ou não produzir ciclos periódicos e não periódicos. As idéias do último indicador são produzir um espaço probabilistic visual. Muitas vezes as pessoas têm expectativas irrealistas do movimento do mercado. Por exemplo, se você ver uma ruptura do canal de volatilidade em uma hora não volátil, tome cuidado. As bandas estão dando o fluxo de movimento do preço de uma forma probabilística. E por último, mas não menos importante, o SSA é necessário ser combinado com indicadores casuais. Quando temos movimento persistente os filtros digitais são capazes de dar bons sinais oportunos. Imagem anexa (clique para ampliar) Por favor, olhar para o Post 896.of curso E juiz é que é repintar ou não. E quanto Há uma piada que se alguém espalhar o mundo que sua irmã é uma prostituta. Depois, é inútil explicar que você tem irmão na verdade. Se alguém diz que os indicadores não casuais são inúteis e repintando. Bem, temos apenas bolas Cristal. Olhe para o último sinal do post 896. Na verdade, foi positivo, mas com apenas alguns pips. As barras de atraso aplicadas são boas, minimizando o risco de recalcular. - Considerar 50 barras de retardo como o início da zona de segurança. -30 bares são mínimo vital - abaixo de 20 barras é arriscado Pessoas normalmente usado abaixo de 10. Na lagarta original as configurações para o quotslowquot SSA foram 7 e para o jejum eles foram 5. Normalmente para o BB MACD SSA Nós usamos para o rápido 37 e 120 para a lenta. Você vê a diferença. No entanto, isso é realmente pesado para a máquina, Metatrader realmente não pode lidar com tanto poder. Então eu recomendo para executar todo o código SSA em outro aplicativo de demonstração, porque ele pode e vai falhar, e você será bloqueado. O segundo fato é que mesmo se está recalculando a informação dada no momento presente não é inútil. E essa é a idéia, você pode gravar as informações e não permitem recalcular para as barras fechadas. Imagem anexa (clique para ampliar) Vou ser curto. Você precisa de um preço razoável para executá-lo. Posso preparar uma versão gratuita na lagarta, mas ela vai matar a máquina. Eu também fiz uma versão SSA do ASCTrend. Eu corri em um simulador que repintou duas barras quando muda a cor. Muito bom para ser verdade novamente. Espero que o vosso espaço nos dê uma mono-lagarta livre e confiável, não como a minha, eu não uso a lagarta, eu uso o ssa. ex4 nas bibliotecas, aqui está a minha vesion. Mas todos os meus indicadores com base no ssa. ex4 são repintar. Eu sempre uso os indicadores nonrepainting para ajudar a comform a direção do preço. E eu obter um bom resultado. Mas também tenho muitas modificações. Entrou abril 2018 Status: Membro 180 Posts Uso de um desvio padrão e bandas de volatilidade. Neste trecho eu postei muitas idéias. Este é um deles, como e para que usar as bandas de volatilidade em SSA. Nenhuma dessas idéias é um sistema de negociação, existem apenas ferramentas e idéias. O ritmo de sucessão é bastante rápido, mas eu tenho trabalhado muito tempo antes de começar a postar por isso é o bonum summum de um monte de trabalho. OK vamos ver a combinação entre o Bollinger e as bandas SSA. Eu acho que as bandas Bollinger e as bandas SSA combinam muito bem. Esta é uma idéia que eu tive alguns meses atrás - as faixas de Bollinger são estáveis, provadas e de confiança. - As bandas da SSA estão dando o ponto preciso de onde podemos calcular as bandas de volatilidade. A idéia é usar 60 período de bandas de Bollinger. Você sabe bem que as Bandas de Bollinger são baseadas em um desvio padrão da média móvel simples. Então usar um período maior faz perfeitamente um sentido, porque a amostra é maior. Quando temos uma amostra de 60 períodos que faz mais sentido do que um período de 20. Bem, o exemplo aqui é um exemplo de livro de texto, mas você começa a idéia de um possível set-up em um mercado limitado intervalo. E como ele é usado em um mercado de tendências. Aqui eu anexar uma captura de tela do livro de J. M.Hurst quotThe lucro mágico de estoque de transação Timingquot p.25 e p. 37 As idéias são bastante antigas, mas agora temos a tecnologia livre para implementá-las. E por último mas não menos importante. Não se esqueça que o mercado não é cíclico. Existem atratores caóticos no mercado que podem ou não produzir ciclos. A distribuição de probabilidade do mercado está mudando. Depende muito da complexidade do espaço de fase subjacente. Quando o espaço de fase é simples: Temos uma distribuição Paretian com caudas gordas. Observamos então muito frequentemente o fenômeno do Espaço de Fase de Singularidade Baixa. Quando o espaço de fase é complexo: a distribuição é muito bem aproximada pela distribuição gaussiana. As condições normais de mercado estão em algum lugar no meio. A mente humana com suas habilidades de reconhecimento de padrões é muito poderosa para distinguir entre os estados. Isso é o que os comerciantes experientes fazem. Você precisa de muito tempo na tela para poder fazer isso, e os mercados são diferentes. E as pessoas esquecem que têm que aprender a ler as condições de mercado e não aprender a prever (a previsão não é uma habilidade que é um dom facilmente perdida), o reconhecimento de padrões é a coisa mais fácil, hoje em dia temos softwares que o fazem automaticlly . Assim, todos na disputa da disputa de distribuição de probabilidade é certo e errado, ao mesmo tempo. E isso não é suficiente a complexidade é aumentada que o tempo no mercado não é uma constante. Quando temos uma alta volatilidade, o tempo tende a se contrair e vice-versa. Assim, quando temos uma alta volatilidade as barras normais são difíceis de usar. Pense na analogia da teoria da relatividade de Einstein, quando alcançamos a velocidade da luz nosso tempo começa a ser diferente do tempo na terra. Quando temos uma alta volatilidade, o tempo nos mercados muda. O comprimento das barras fixas não é suficiente para ler a dinâmica do mercado, e até mesmo os nossos melhores algoritmos começam a sub-executar. Mesmo se obtivermos o sinal certo com a tendência do cérebro o sinal está pronto após uma barra longa, e cada trader experiente sabe que depois de uma longa barra não é um lugar legal para entrar (eu posso dizer que temos um baixo sinal de ruído Também). As cartas de Renko usam e o uso de gráficos de escala com filtros de baixa defasagem não é mundo muito bem explorado. Por favor rapazes aquelas coisas que eu fui dito e eu não sou certo compreendê-los muito bem, talvez você compreenderá melhor. Imagens anexas (clique para ampliar) Entrou em abril de 2018 Status: Membro 180 Posts Este pode funcionar. Eu adiciono também a versão de Caterpillar de ASCTrend2SSA. O SSA de preço ainda é o algoritmo mais rápido e mais confiável (bem, mas é gratuito). Eu usei o código fornecido do yourspace da versão do limitslessbars das faixas de SSA. Se ele permitir, eu postar a fonte. (Como eu não sou um codificador eu sempre prefiro postar fontes porque outros podem melhorar) Para tudo o que funciona em quotSSA de pricequot, você pode apenas renomear o quotcaterpillarv3quot como quotSSA de pricequot na pasta de indicadores do MT4. OK olhe usamos 40 barras de lag com um cálculo. Temos alisamento. Se fazemos 2 cálculos torna-se mais reativo. Outro indicador da série "Muito bom para ser verdade". Em condições normais de mercado, repele duas barras quando os pontos mudam de cor. Se repinta mais considere usar mais barras de lag. Eu usei um simulador para olhar a dinâmica da coisa. Na verdade, o batente é dinâmico enquanto a barra está aberta. Ele vai para cima e para baixo e se as condições de mercado são normais a parada não é atingido. Imagens anexas (clique para ampliar) Este pode funcionar. Eu adiciono também a versão de Caterpillar de ASCTrend2SSA. O SSA de preço ainda é o algoritmo mais rápido e mais confiável (bem, mas é gratuito). Eu usei o código fornecido do yourspace da versão do limitslessbars das faixas de SSA. Se ele permitir, eu postar a fonte. (Porque eu não sou um codificador eu prefiro sempre afixar fontes porque outro pode melhorar) para tudo que funcione em quotSSA do pricequot, você pode apenas renomear o Canterpillarv3 como quotSSA do pricequot na pasta dos indicadores do MT4. OK olha usamos 40. Com o SSA o Lag é seu amigo. LOL Não é o mesmo (quase) eu usei 50 barras de lag e período de normalização de 30. Parece haver algumas pequenas mudanças. Eu queria descompilar e fazer funcionar a sua versão do klot SSA bandas, como o código era diferente do Mladen e do Caterpilar. Na verdade, o código descompilado não estava funcionando, então eu mudei um pouco. Isso não estava funcionando. Import quotSSA. ex4quot //quotFullSSA. dllquot void fastsingular (duplo a, int, int, int, double b) Então depois disso eu limpei o código para obter um único SSA de preço baseado no código original modificado de klot LOL. Eu o nomeei caterpilarv3. Por favor, se alguém é capaz de tornar o código mais eficaz, não hesite em postar. Por favor, olhe aqui. Eu acho que eu percebi o sonho Hurst, seus fãs serão felizes. A idéia é simples, eu usei as faixas da lagarta e multipliquei por 2 o ATR. Depois, se usarmos o mesmo atraso que você vê, temos duplos níveis de bandas se usarmos junto com as outras bandas de lagartas. Mas podemos realizar o sonho de Hurst usando o lag de 100. É por isso que as configurações padrão são com atraso de 100, 4 computações e Multiplicador 2. Então, para resumir nos tiros eu inserir dois modos de uso das lagartas bandas 4m. - A primeira maneira é simples é usar as mesmas configurações e ter duas bandas SSA um é com ATR 20 outros multiplicou bandas ATR. - A segunda maneira é realizar Hurst Dream. Você tem que usar muito mais atraso. Eu usei 100. A coisa legal é que é basicamente quase método não paramétrico você não tem que usar coisas como banco de filtros de Passo de Banda, Transform Hilbert Discreto, MESA etc tentando calcular (estimativa) qualquer freqüência. O SSA está computando os eigenvectors correntes que tentam estimar os atratores chaotic atuais que fazem todas aquelas aproximações complexas não necessárias. E na verdade o mercado não é uma onda que você pode calcular é muito mais que isso. Imagens conectadas (clique para ampliar) Optimized Trend Trading Inscrito em abril de 2018 Status: Membro 180 Posts Oi, não é óbvio para fazer os filtros digitais trabalhar. Se você usar um filtro digital e aplicar uma estratégia de Cross-over simples é um desperdício. O SMA cross-over simples está dando resultados mais confiáveis recentemente (eu fiz um experimento SMA crossover perito versus JMA cross-over especialista. O JMA foi um coxo, o SMA deu soluções muito mais robustas forex-tsd / manual-trad ystem - 120.html Eu publiquei lá o meu trabalho sobre a atualização digital do ASCtrend e, infelizmente, eu tive que provar que o mero fato de que usamos um JMA não significa que estamos fazendo qualquer melhor, no entanto, o mod fractal de FRASMA superou o SMA original em qualquer condição ). Isso não significa que DF são inúteis, mas eles precisam de uma abordagem muito mais sofisticada ou diferente. Aqui eu dou um exemplo de alguém que fez um sistema comercial muito interessante usando Neuroshell. A estratégia é baseada em uma mistura complexa de filtros digitais e otimização GA. Infelizmente, muitos dos links não estão funcionando mais. Você precisa do google translate. Veja as regras são as seguintes: REGRAS DE REGRAS DE AMTRADING COMPRA CONDIÇÕES LONGA: AgtB (Lead (JMANSDT001 (Close, 9,0), 2), JMANSDT002 (Clo se, 19,0)) Not (AbBgtC (0,00539, Lead (JMANSDT003 (Add2 (Sub (LinTimeReg PredValue (Close, 55,30), Janela Hodrick-Prescott (Close, 100,500000,0)), Mul2 (1,715, Sub (Janela Hodrick-Prescott (Close, 100,500000,0), Ehlers Trend Linha (Close, 3,3,3,3,60,40)))), 5,0), 10), Neg (0,005,39)), AgtB (Lead (JMANSDT003 (Add2 (Sub (LinTimeReg PredValue , 55,30), Janela Hodrick-Prescott (Close, 100,500000,0)), Mul2 (1,715, Sub (Hodrick-Prescott Window (Close, 100,500000,0), Ehlers Trend Line (Sub (Lin TimeReg PredValue (Cl. Ose, 55, 30), Hodrick-Prescott Window (Close, 100, 500000, 0) ), Mul2 (1,715, Sub (Hodrick-Prescott Window (Close, 100,500000,0), Ehlers Trend Line (Close, 3,3,3,3,60,40))))), 1) AgtB Momentum (JMANSDT004 (Close, 3,0), 1), 0) VENDE CURTAS CONDIÇÕES: AbB (Lead (JMANSDT003 (Add2 (Sub (LinTimeReg PredValue (Fechar, 55,30), Hodrick-Prescott Window (Close, 100,500000 , 0)), Mul2 (1,715, Sub (Hodrick-Prescott Window (Close, 100,500000,0), Ehlers Trend Line (Close, 3,3,3,3,60,40))) ), 10), 0,00539)) IfThenElse (AgtBgtC (0,00539, Lead (JMANSDT003 (Add2 (S ub (LinTimeReg PredValue (Close, 55,30), Hodrick - Prescott Window (Close, 100,500000,0) 1,715, Sub (Hodrick-Prescott Window (Close, 100,500000,0), Ehlers Trend Line (Close, 3,3,3,3,60,40)))), 0,005. 39)), AltB (Lead (JMANSDT003 (Add2 (Sub (LinTimeReg PredValue (Close, 55,30), Hodrick-Prescott Window (Close, 100,500000,0) Close, 100,500000,0), Ehlers Trend Line (Close, 3,3,3,3,60,40)))), 10), Add2 (Sub (Lin TimeReg PredValue (Cl. Ose , 55,30), Janela Hodrick-Prescott (Close, 100,500000,0)), Mul2 (1,715, Sub (Hodrick-Prescott Window (Close, 100,500000,0), Ehlers Trend Line , 3,3,60,40))))), 1) AltB (Momentum (JMANSDT004 (Close, 3,0), 1), 0) Após todas essas condições um Otimizador Genético é realizado. Aqui está o modelo para Neuroshell. Esta é uma das estratégias mais bem sucedidas para os filtros digitais que eu conheço. O Neuroshell é apenas uma ferramenta que você pode encontrar algumas idéias úteis de que os insumos foram usados, a otimização é bebida diferente. Eu gosto muito deste programa, mas me sinto desconfortável para confiar em um software proprietário. R é um programa legal que eu tenho instalado no meu PC, mas ele exige muito esforço, a curva de aprendizado é íngreme como uma montanha para um cara sem habilidades de programação qualquer. Mas você pode fazer um monte de coisas extravagantes com ele. Recentemente eu trabalhei em Brain Trend com filtro digital, o código é de código aberto, olhe para ele, é uma abordagem sofisticada de usar filtros digitais. Dá resultados interessantes mesmo sem otimização. Eu tenho uma opinião particular sobre a otimização. O que fazemos é basicamente uma otimização estatística. Seja qual for o algoritmo, você usá-lo sempre otimizar o equilíbrio, Lucro para Loose Ratio, máximo retorno sobre a conta. E ISSO É ERRADO. ISSO É ERRADO porque os mercados não são GAUSSIAN. Os mercados são soooooooo complexo que às vezes até mesmo o computador mais poderoso do planeta não vai fazer melhor do que um Elliot Contagem. Às vezes todos os algorythms encontrarão a solução e teremos uma singularidade de espaço de fase baixa. Por exemplo, um cara de Eliott conta que os padrões do impulso acabaram. Ele vê movimentos estranhos da escala e diz. Aha padrão de correção. Ele é capaz de prever muito bem, eu duvido, mas ele pode muito bem adaptar sua estratégia de negociação para as condições de mercado. O cara com o otimizador acabou de concluir uma otimização perfeita e começa a negociar uma solução otimizada para uma tendência em um mercado variado. O que acontece a seguir são os algoritmos capazes de fazer o reconhecimento facial tão bom quanto os seres humanos e apreciar o estado de mercado requer o mesmo processo cognitivo como o reconhecimento facial. Aqui eu não quero dizer que a otimização algorítmica é inútil, quero dizer que seu uso mecânico leva em lugares escuros, qualquer algoritmo que você usa. O humano e a máquina têm que trabalhar juntos, não temos uma resposta melhor ainda no nosso nível de varejo. A razão é mostrar a diferença. Porque se o período for pequeno as diferenças não aparecerão como claras. A idéia é usar mais suavização, mas ter uma reação afiada somente quando você precisar dele. Enfim eu assisti lá é uma diferença também. Às vezes você não vê a linha azul de JJMA porque está coberta pelo vermelho. Vou revelar a idéia. A idéia é que os filtros digitais são usados por conta própria e as médias móveis fractal são usadas por conta própria. Então eu perguntei a mim mesmo a pergunta o que aconteceria se combinássemos essas abordagens avançadas. O único problema é que eu não sou um codificador, não engenheiro ou matemático. Eu realmente queria saber mal o que aconteceria. Então eu fiz isso simples que eu usei como um portador de uma média fractal móvel e eu substituído a função iMA dentro com função iCustom de JJMA. Então agora você tem os resultados. As duas médias móveis são diferentes porque utilizam fórmulas diferentes para a estimativa da dimensão fractal. A linha amarela usa uma análise R / S, a linha vermelha usa a fórmula FGDI normal. Assim, quando o mercado está calmo é um filtro normal. Quando temos uma dimensão inferior com maior probabilidade de ruído negro, o filtro tende a reagir mais rapidamente. Assim, quando temos uma dimensão fractal mais baixa, o movimento é persistente. Há uma maior probabilidade de que o próximo movimento será na direção do anterior. Assim, quando há uma inversão, a inversão tende a ser rápida e abrupta (ruído preto). Então, isso explica como os topos V e os fundos V são formados. Por outro lado, quando a dimensão fractal é maior que 1,5 temos uma maior probabilidade de que o próximo movimento será na direção oposta. E o preço sobe e desce em muitas oscilações. Lá podemos encontrar ruído rosa, um monte de whipsaws para cima e para baixo. Se a série de tempo de preço fosse aleatória, não haveria correlação de cada movimento com o movimento anterior. A tendência do cérebro ainda espanta meu como ele é capaz de encontrar uma solução em ambientes muito hostis. Normalmente ele deve ser usado quando há uma dimensão baixa em ambos os dois níveis-chave 15 e 30. Eu posso dar um monte de exemplos disso. Esta abordagem é diferente e independente da perspectiva TA, por isso combina muito bem com ela. H - Expositor de Hurst Quando H 0,5 o FGDI 1,5 Ruído rosa 0ltHgt0,5 Ruído negro 0,5ltHlt1.0 Veja o capítulo 13: Ruído Fracional e R / S Análise A partir da análise do mercado fractal de livros. Neste livro, apenas a teoria é discutida sem qualquer consideração prática. No entanto, este conhecimento tem um uso muito prático na AT. Attached Image (clique para ampliar) Anexado é um screenshot do meu software TopCat para o EURUSD por hora nos últimos dias. Fiz muito bem recebendo 500 pips. As condições de mercado são horríveis agora tão de lado (e também ter que fazer o trabalho diário: - ((assim também não há divertimento no mercado).Neste modo de exibição, as barras são coloridas verde onde estamos LONGO e vermelho onde estamos SHORT. TopCat está para o quotTrend Otimizado Phase-Cyclic Analysis Traderquot e usa. Eu não acho que você precisa de um ea para não se confundir com codificação de cores de barras para cima e para baixo. Negociação da média móvel, Esta discussão foi concebido como uma discussão geral de negociação de tendências otimizada. Minha hipótese é que os filtros digitais precisam de abordagem mais sofisticada, uma cruz simples não parece funcionar. Eu tenho vários pontos: 1. No entanto, Exemplo de Brain Trend mostrou que um filtro digital pode aumentar substancialmente a capacidade de um sistema mais complexo 2. Os filtros digitais podem ser melhorados com uma combinação de adaptação com geometria fractal. Os tiros alguns posts atrás foram baseados nessa abordagem. Mostrar que foi insanamente simples de fazer. Na verdade, é feito você precisa combinar as coisas existentes. E agora vou mostrar outro exemplo de como um filtro digital pode melhorar uma estratégia existente. Trata-se do indicador de magia Tendência. Acabei de substituir o CCI normal com outra coisa. E temos bons resultados. Você pode adaptar o filtro eo período. No original foi ajustado a CCI de 50 períodos como um proxy para a medida da tendência. Como de costume, você precisa instalar o JJMAseries na pasta include. Imagens anexas (clique para ampliar) Entrou em abril de 2018 Status: Membro 180 Mensagens Guys este indicador está no mql oficial codebase. Eu não sou um criador de nada. Eu só quero combinar as coisas existentes, porque há muitas possibilidades inexploradas. Alvin Toffler diz que o conhecimento é útil quando é combinado com outro conhecimento. Exatamente por isso podemos combinar nossos filtros digitais com sistemas mais complexos no Metatrader com apenas uma linha de código, mas você pode combinar o jurik original como fácil, e com o que porque você tem portas fechadas em todos os lugares. Kositsin no link criou uma biblioteca inteira explicando que cada iMA e qualquer algoritmo de média pode ser substituído por sua suavização digital. Os resultados podem ser surpreendentes ou podem não ser. A inovação TSD é usar dupla suavização e ver o que é melhor. Como resultado eu perguntei a mim mesmo que podemos usar uma adaptação fractal de suavização de jurik e suavização dupla. Como é feito. Você tem o FRASMA você mudar o iMA dentro dele com o jurik alisamento. Você faz o mesmo com RSFRASMA e cada outro fractal que move a média que você tem na mão. O SSA normalizar, mostrou que se não houver uma maneira confiável para usar SSA sem recálculo, há sempre a possibilidade de extrair a informação passo a passo. O SSA normalizar usa setas, a maneira de TSD é melhor. Entrou abril 2018 Status: Membro 180 Posts OK Vamos ver um exemplo em tempo real. Em um tiro nós temos o dobro alisado. É melhor quando o mercado é mais volátil. É por isso que você precisa do aperto SSA no fundo, a fim de não trocar contra a inclinação. O mod fractal do dobrado suavizado é um pouco inferior em reatividade, mas é destinado a trabalhar em todas as condições de mercado. E as paradas são muito perto. Nesses brinquedos temos: Filtros digitais Geometria Fractal SSA Uso da volatilidade Este é um brinquedo bastante complexo. O que eu gosto é que ele se adapte ao mercado e não tente prever. O que eu gostaria de acrescentar é um limiar de mudança de volatilidade estatística de acordo com a hora. Porque a tendência do cérebro responde principalmente à volatilidade. E a volatilidade muda em cada par de uma maneira diferente durante o tempo. Assim, podemos acrescentar alguns conhecimentos estatísticos nele. Portanto, é melhor otimizar os brinquedos para o filtro de tempo. Não é prudente procurar topos e fundos é melhor ver como ele funciona em um momento específico, por exemplo, a sessão europeia e comparar a sessão europeia com sessão europeia. Isso é mais fácil. A segunda coisa não deixe esquecer as características da dimensão fractal. Se tivermos vermelho em ambos os 15 e 30 período de tempo nosso Movimento Persistente Roller Coaster pode começar. Vamos mostrar aos rapazes como podemos escolher tops e bottoms. Se tivermos em ambos os 15 e 30 frame de tempo alta dimensão fractal que significa que o espaço de fase é considerado demasiado complexo. Eu chamo isso de singularidade de espaço de fase alto. O espaço de fase é tão complexo que ninguém tem razão. O preço vai alto e baixo como um louco. Não espere que a tendência do cérebro para executar nessas condições, ninguém pode. Nessas condições são utilizados métodos estatísticos, pois o espaço de espaço de fase é tão complexo que podemos analisá-lo como Gaussiano. Tenha um bom dia. Vou mostrar posts de singularidade de espaço de fase alta e singularidade de espaço de fase baixa. Isso é algo completamente novo. Mas tente-se usar o FGDI e olhar ao redor. Imagens anexas (clique para ampliar) Entrou em abril de 2018 Status: Membro 180 Posts Eu quero postar outro exemplo de baixa singularidade de espaço de fase. O que é típico disso é que muitos algoritmos diferentes são capazes de encontrar a mesma solução simultaneamente e agir em conformidade. Olhe para o tiro é um acidente que a tendência do cérebro, a ASCTtrend pára com suavização digital, o sinal ASCtrend, a magia Trend com ou sem alisamento digital eo SSAsqueeze encontrar simultaneamente a solução Você vê a tendência do cérebro teve bons resultados, ASCTtrend teve bom Resultados, Trend Magic teve bons resultados. Uma média móvel simples terá bons resultados. O comerciante humano pode ir contra a tendência e pode ser ferido. Especialistas em ação de preços verão uma quebra de um suporte (onde a Tendência do Cérebro reage e isso é verdade), e é por isso que eles dizem ao comércio o que você vê e não você pensa. A idéia é que quando temos um espaço de fase relativamente simples das possíveis soluções os algoritmos são capazes de encontrar simultaneamente uma solução. Os algoritmos são capazes de cooperar, mas os seres humanos que não cooperam (um cara acha que é sobrevenda, o outro é overbought, um cara tem horizonte de longo prazo o outro tem curto prazo). E FGDI em vermelho, tanto a 15 e 30 M. Tempo é uma boa aproximação da singularidade de espaço de fase Baixa possível. Esta singularidade do espaço de baixa fase é assustadora para os formuladores de políticas públicas, porque todos os participantes do mercado começam a ter o mesmo horizonte simultaneamente. Eles não são capazes de ajustar as economias para o mercado nem para orientar o mercado tão eficiente como eles gostariam. Às vezes, o Singularity vai em uma direção, às vezes temos uma série de ping-pong movimentos. Tudo isso é altamente imprevisível vários movimentos para o futuro, tentar treinar uma rede Neural para prever essas condições de mercado e você verá, na verdade qualquer algoritmo de previsão que você tentar implementar você vai falhar prever a singularidade de espaço de fase baixa. Você tem que reagir tão rápido e inteligente quanto possível, e até mesmo um SMA é bom o suficiente. No entanto, o aperto SSA ainda recalcula. Eles têm que bloquear a barra uma vez que é terminado, caso contrário eu não vejo o ponto de usar barras. Imagens anexas (clique para ampliar)
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